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金融システム事業

金融機関向け経営支援ソリューション

ALM3.0

ALM(Asset Liability Management)はそもそも80年代の米国において金利が急上昇し銀行に大きな損失が発生したことを背景として、銀行の資産・負債両サイドを総合的に管理しなければならない、との発想から生まれたものです。ALMは、金融自由化後の日本にも導入され、時々の要望を叶える形で、その在り方および分析手法を進化させてきました。今日、金融機関経営はますます複雑化、高度化してきていることから、もはやリスク管理を主体とした考え方に留まらず、収益管理、マーケティングといった金融機関経営全体に対して回答を提供することが求められています。当社は、こうした要請に応える新たなソリューションとして、「ALM3.0®」を提案します。

ALM1.0
黎明期のALMであり、主にラダーと呼ばれる期落額の情報を基にした流動性管理と収益予測を主とした管理方法。
ALM2.0
近年のBIS規制(アウトライヤー分析)などに代表されるキャッシュフローと現在価値の情報を基にしたリスク管理を主とした管理方法。
ALM3.0
ALM、リスク管理、全社収益管理、営業店収益管理、マーケティング、時価開示等を一元的・統合的に管理し、部署間の情報連携により、ALMをベースとする金融機関の全社経営戦略を営業現場の活動に容易に反映することを目的とした管理方法。
ALMイメージ

IT技術の進歩により、これまで科目で集約されたデータを扱ってきた情報系システムに取引明細単位の情報を保持し、任意の条件で抽出、集計して活用できるようになりました。これによって、リスク管理部門、経営企画部門、営業推進部門などの各部門が、科目に縛られることなく、目的に沿った情報の参照ができるようになり、同時に、一元化された情報を部門間で共有することが可能となっています。

今後のALMに求められるのは、単独の部門が単一の目的だけに使用するのではなく、経営者の判断を促し、戦略立案およびその検証を支援する機能です。

これを用いることにより、各部門が一貫した考え方に基づく金融機関の運営を行うことができると考えます。

当社は、金融システム事業におけるALM3.0®をVivaldiシリーズというソリューションの形で提供しています。

Vivaldi全体像

金融機関経営において取り組むべき課題は、ALM・リスク管理、営業店別・個社別の業績評価、マーケティング戦略等、多岐にわたります。これらの様々な課題を解決し、目標を実現して行くためには、まずその基盤として、どのような目的にも使えるデータベースがなくてはなりません。そのデータベース上で、各課題に対応したアプリケーション群が整合性を持って稼働することが必要なのです。
Vivaldi は、こうした観点に基づき単一のデータベース上に、ALM・リスク管理ソリューション、営業店別・個社別の業績評価ソリューション、マーケティング戦略ソリューション、時価開示ソリューションという、4つのソリューションを稼働させることに成功しました。
これらのソリューションは、単一でも導入可能ですし、いくつかを組み合わせても導入可能です。また、各ソリューションは複数のモジュールで構成されており、モジュールを組み合わせることにより、各金融機関のニーズに合わせた多様な問題解決法が提供可能です。

Vivaldi全体像

v-Core®<統合経営管理データベース>

統合経営管理データベースイメージ

従来のALMデータベースのように科目毎に集約したデータではなく、一件一件の明細をそのままデータベース化することにより、ALM・リスク管理・収益管理等の計算精度を格段に向上しました。
このデータベースには口座情報のみならず、算出されたマチュリティラダーやキャッシュフロー等も蓄積していきます。勘定系から取り込んだデータ以外に、属性データ等を入力して蓄積していくことも可能ですし、プリペイメント、コア預金、住宅ローンの収益性分析等の分析結果データも取り込んでいくことができます。これらの様々なデータを、関連を踏まえた形で一元管理しています。
さらに、明細で保有していることから、種々の自由な切り口で分析可能なプラットフォームを構築しました。
明細データを保有すると、それだけシステムは大きくなり処理時間もかかってしまいますが、高速化技術を採用することで、処理時間を短縮したコンパクトな運用が可能となりました。

ALM・リスク管理ソリューション

ALM・リスク管理ソリューションイメージ

明細データベース上で稼働するソリューションのなかで、核となるのがALM・リスク管理です。
様々なモジュールからなるこのソリューションは、モジュールの組み合わせにより必要な機能のみを活用することができます。

主要なモジュール

v-Earnings <期間損益分析>

約定・口座明細毎のマチュリティラダーを作成し、ALM 勘定毎に集約します。マチュリティラダーはGAP 分析に反映されます。GAP分析を通貨毎に把握することにより、外貨ALMの実現を可能にしました。コア預金やローン商品の期限前償還等をマチュリティラダーに反映することにより、リスク要因分析を高度化しました。
さらに、資金シナリオと市場シナリオに基づき、資金利益ベースの期間損益シミュレーションが可能であり、これにより実績値と予測値を加味したバランスシートの推移、期間損益の推移を各期間単位に取りまとめた着地予想や、中期経営計画策定をサポートします。

v-Risks <市場統合リスク管理>

預貸に加えて有価証券市場も統合してVaR(Value at Risk)を算出するリスク管理モジュールです。金利・為替・株価の共分散を考慮したリスク管理(統合VaRの計測)を実現し、様々なリスクシナリオの下で現在価値への影響額をシミュレーションすることが可能です。
VaR計測に当たっては、分散共分散法、モンテカルロ・シミュレーション、ヒストリカル・シミュレーション法の3手法による算出が可能であり、ポートフォリオ全体の金利・株価・為替リスクを統合的に計測することが可能です。

v-Convergence <将来収益・リスク分析>

基準日時点のポートフォリオを基に、基準日以降の資金シナリオを反映した、将来時点のポートフォリオに対するVaRなどのリスク量計測を行います。また、v-Earnings<期間損益分析>での収益シミュレーションと上記の将来時点のリスク量を同一の市場シナリオ、資金シナリオに基づき計測することで、期間損益の増減と現在価値の増減を一元的に把握することができます。

v-Bond <有価証券損益算出オプション>

債券の売買損益や償還差損益などをシミュレーションできるモジュールです。売買シミュレーションの結果は、v-Earnings<期間損益分析>での収益シミュレーションおよびv-Convergence<将来収益・リスク分析>でのシミュレーションに反映されます。有価証券に関しては、オプションとして償還予定額を算出するモジュールもあります。

v-Performance/v-Budget<部店別収益管理>

金融機関経営において、収益管理はALMと並ぶ重要な経営管理の領域です。2014年5月に、大幅な改善を施した新たな収益管理ソリューションをリリースしました。
v-Performance/v-Budget<部店別収益管理>では、科目別、部店別の収益管理に加えて、個社別、商品別、業種別、信用格付別など、様々な属性の切り口で収益採算を管理できることから、全社ALM戦略と個別営業施策を一体とした推進が可能となります。
また運用面においても、実績と予算を分割した段階導入が可能であり、シミュレーションの機能が飛躍的に向上するなど、使い勝手のよいシステムとなっています。
このような新機能は、当社が提唱する新しい経営管理コンセプトである「ALM3.0®」を具現化し、これまでになかった価値を創造するものであり、システム技術について特許を取得【特許番号 第5894629号】しました。

v-Value<時価開示>

上場している金融機関に対しては、金融機関に関する会計処理の改定(平成20年3月10日)によって、平成22年3月31日以降終了 する事業年度末から適用になった会計基準に従い、預金および貸出金に関しても時価の開示が求められることになりました。
v-Value<時価開示>では、金融商品の時価開示に必要となる、信用コストを考慮した時価算出機能を提供しています。

マーケティング戦略ソリューション

マーケティング戦略ソリューションイメージ

金融機関の経営においては、もはやALMや財務会計・管理会計の数値を見ているだけでは十分ではない時代になっています。様々な切り口を工夫しつつ、データを分析することが、マーケティングの入り口になっているのです。
ここに、当社の明細データベースの大きな特徴があります。勘定科目毎にまとまったデータではなく、明細データを保有しているからこそ、様々な切り口での分析が可能となります。さらには、その分析はALMや収益管理とデータ面において整合的であり、例えば全社ALMの要請という大きな目標を満足するようなマーケティング戦略の立案すら可能です。

今後のシステム運用に求められるのは、単独の部門だけが活用するのではなく、経営者の判断を促し戦略立案およびその検証を行える機能です。これを用いて各部門が情報連携を行うことにより、一貫した考え方に基づく金融機関経営が行えるでしょう。

当社は様々な金融機関の事例を元に、こうした分析に関するノウハウを構築しつつあります。マーケティング分野におけるさらなるシステムの高度化とともに、コンサルティングも目指していきます。

先進のサイマル・オペレーション

従来のALMシステムでは一度にオペレーション可能なのは、1ユーザーのみであるという制約が多かったと思われます。Vivaldiでは、複数部門で同時にベースの異なるオペレーションが実行可能です。お互いのオペレーションが干渉し合わずに運用されることを実現しました。

FISC基準に準拠した安全対策

Vivaldi ではサイマル・オペレーションによって複数部門で運用されることを想定しているため、管理者承認によって異なる権限のユーザーを登録し、ユーザー毎のアクティビティを記録するなど、従来のID/パスワード管理に比べ、セキュリティ機能を格段に強化しました。
また、完全Web方式の採用により、クライアントPCにモジュールをインストールすることなく、どの端末からもブラウザーのみで、システムを使用することが可能となりました。

各種サービス

当社は単にシステム・ソリューションを提供しているだけではありません。システム・ソリューションに関連する様々なサービスを、研究会等の入口から運用コンサルティングという出口まで、きめ細かく提供しています。
また、システム・ソリューションの提供にしても、当社の仕事は製品(コンピュータ・システム)を販売するだけでは終わりません。システムをきちんと動くようにすることから始まり、経営に活かせる情報を引き出し、日常業務に使い続けていただくまで、末永くお付き合い頂く必要があります。このようなアフターサービスにも、銀行出身者が多い当社ならではの強みがあります。

各種サービスイメージ

導入コンサルティング

コンピュータシステムは納品するだけではただの箱でしかありません。お客様の状況に応じたセットアップをして初めて使えるようになります。お客様の業務内容や経営方針に合致した各種パラメータを設定し、求める数値が得られるかの検証を行わなければなりません。さらに、システムを有効に活用していくためのマニュアルであったり、研修であったり、システムをお客様の要望に沿うようにきちんと動かすためには、お客様とコミュニケーションをとりながら、最適な導入コンサルティングを行う必要があり、そうしたソフト面・人的側面でのサービスも当社のサービスは他社の追随を許しません。

システム運用サポート

システムが稼働した後も、その使い方はお客様によって様々です。現状を詳細に分析したい場合もあれば、将来のシミュレーションに重点をおきたい場合もあります。その場合、導入時に予想していた使い方だけでは満足できないことも出てきます。そうした時に、気軽に電話でサポートしてくれるところがあれば、いかに心強いことでしょう。単にシステムがつながらない、止まってしまった等のトラブルのサポートに留まらず、金融工学の専門家が高度な分析まで踏み込んで、お客様の課題の解決をサポートします。

運営支援サービス

ALM・リスク管理は専門性の高い分野であるため、金融機関によってはこの業務に知識と経験の豊富な人材を十分に充てられないケースがあります。そうした場合、ALM・リスク管理委員会のための定例的な書類を作成するだけでも、大変な体力を要することでしょう。また、転勤の多い金融機関では、担当者が変わるたびに研修を受けさせ、システム運用を覚えさせることに負荷を感じているお客様もあるでしょう。
運用支援サービスは、こうしたお客様のお役にたつサービスです。当社コンサルタントが皆様に代わってシステム運用を代行し、最適な分析結果を示した資料をご提供します。大手システムベンダーにはない、当社独自の肌理の細かいサービスです。

イベント&レポート

システム・ソリューションに直接関係した各種サービスに加えて、研究会・研修会・ユーザー交流会などのイベントや、ALMレポートの提供等、情報提供サービスにも力を入れています。

研究会

当社では、様々なお客様向けに多彩なテーマで研究会を開催し、業界のオピニオンリーダーたらんとしています。ユーザー様に限定したセミナーもあれば、金融国際情報技術展でのセミナー等の公開セミナーもあります。テーマに関しても、時価会計、コア預金、住宅ローンの収益性分析等、多岐にわたっています。

研修会

システムを使い始めたが、もう一歩高度な使い方がしたい、あるいは、担当者が転勤で変わってしまったので新しい担当者に最初から教えたい、といった場合、電話で質問するだけでは、満足な結果は得られません。そのような時には、当社の研修会にご参加下さい。研修会は一人からでも開催していますので、ぜひお気軽にお声掛けいただければと思います。

ユーザー交流会

お客様同志の交流を図る目的から、ユーザー交流会を年に数回実施しています。皆様の日頃の課題をテーマにディスカッションを行い、他社の事例を参考にしていただくことができます。続く懇親会は、普段交流の少ない遠隔地のユーザー様同士の情報交換にご利用いただいています。

ALMレポート

当社の各種経営支援ソリューションをご利用いただいているお客様を対象として、毎月ALMレポートを送付しております。ALMレポートには、直近の金融市場の分析に加え、ALM・リスク管理、収益管理等に関する有益な情報を掲載しております。

システム運用コンサルティング

システム運用コンサルティングイメージ

本当の意味でシステムを「経営に活かす」ためには、ALM委員会等において、定例的な資料を提出しているだけでは不十分です。その時々の情勢に合わせ、あるいは金融機関様の将来目標に併せた分析手法の見直しが必要になります。そうした時にお悩みがあれば、ぜひ当社のコンサルティング・サービスをご利用下さい。
銀行出身者の多い当社では、経営層の方々とのディスカッションを通じ、単なるALM・収益管理を超えたソリューションをご提案します。



経営支援ソリューション及び各種サービスに関するお問合せ

製品に関するご質問をお気軽にお問い合わせください

お問合せ

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経営支援ソリューション及び各種サービスに関するお問合せ「担当者問い合わせ先」 E-Mail vivaldi@profit-cube.co.jp

ご連絡先(名前、会社名、住所、電話番号、メールアドレス)をご記入の上、上記までお願い致します。

金融機関向けその他のソリューション

有価証券管理システム(バックオフィス業務)

有価証券管理システム(バックオフィス業務)「Fusion」は、株式、債券、投資信託など、金融機関が資金運用で保有する有価証券にかかわる取引情報や決算処理に関する情報をコアデータベースで一元管理し、様々な管理業務、データ分析やALMシステムへの連携等にご利用頂けます。



特徴 ・有価証券に関する各種情報を、コアデータベース上で一元管理することが可能です。
・シンプルかつ直感的な画面操作により、初めて担当される方にも安心してご利用頂けます。
・約定入力から会計仕訳データ作成までワンストップでわかり易い処理フローとなっています。
・様々な切り口で分析することが可能となり、資金運用の方針が立て易くなります。
・担当者の属人化が排除されるので、担当者変更や増員の際に引き継ぎや教育がスムーズに行えます。
機能 ・有価証券の取引情報管理(購入、売却、配当収入、利息収入、分配金、株式分割、償還)
・有価証券の決算処理情報管理(時価評価、減損、利息償却)
・多通貨対応
・銘柄別、保管場所別(証券会社別)残高管理
・台帳等会計資料の作成
・キャッシュフローの生成(休日対応)
・時価情報や格付情報の取込
・経過利息の算出(債券)
・金利調整差額における償却原価の算出(定額法)(債券)
・会計仕訳データの作成
・ 配当シミュレーション
・ 帳票作成(Excel、PDFファイル)
・ 帳票作成ツールによる独自の帳票作成
・ ユーザー管理、操作権限管理


有価証券管理システム概要図

※クラウド環境でのご利用も可能です。



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